SciFinance: modelos de valoración de derivados acelerados en la GPU sin aprender a programar en CUDA

SciFinance®, el producto estrella de SciComp Inc., genera automáticamente código fuente CUDA para cualquier modelo de valoración de derivados financieros que emplee el método de Montecarlo o ecuaciones en derivadas parciales (EDP). No es necesario escribir código a mano, programar en CUDA, ni tener conocimientos de cálculo paralelo. Más información sobre cálculo en la GPU con SciFinance.

SciFinance forma parte de una eficaz solución de gestión del riesgo y de carteras de derivados.

La capacidad de medir, gestionar y limitar al instante la exposición al riesgo asociada a la inversión en derivados es uno de los principales objetivos de las entidades financieras. Por tanto, es fundamental poder utilizar simulaciones que permitan hacer una valoración de estos productos con rapidez y precisión.

SciFinance genera automáticamente código fuente basado en NVIDIA CUDA para elaborar estos modelos.

Modelos de valoración basados en CUDA y el método Montecarlo:

30 - 50 veces más rápidos que el código serie (una GPU, doble precisión)

Modelos de valoración basados en CUDA y ecuaciones en derivadas parciales

10 - 35 veces más rápidos que el código serie (una GPU, doble precisión)

Pequeño vídeo de introducción al GPU Computing con SciFinance

Ejemplos de modelos de valoración de derivados generados con SciFinance

Más información sobre SciFinance

> Descarga el informe técnico de SciComp/NVIDIA para obtener más información

SciFinance es un generador de código fuente de modelos de valoración de derivados que crea automáticamente código en lenguaje C/C++/CUDA a partir de la especificación concisa y pormenorizada de los modelos.

> ¿Cómo funciona SciFinance?

Selecciona la especificación que necesites entre los cientos de especificaciones de modelos de valoración suministrados.
Modifícala en función de tus necesidades.
Prueba la versión serie del modelo.
Añade la palabra "CUDA" a la especificación y vuelve a probarla.
SciFinance hace el resto generando automáticamente el código fuente del modelo listo para procesarse en la GPU y totalmente documentado.

Productos recomendados para profesionales

La extraordinaria capacidad de cálculo de SciFinance en la GPU se ha desarrollado sobre los productos de GPU Computing Tesla y aprovecha las ventajas de nuevas GPUs NVIDIA dotadas de tecnología CUDA tales como los procesadores Tesla series 10 o 20.

Los productos de GPU Computing Tesla están diseñados para brindar el máximo rendimiento computacional con la mayor precisión numérica y están disponibles a través de los principales fabricantes de sistemas profesionales del mundo.

Ventajas de Tesla

Máximo rendimiento de cálculo
> Operaciones de doble precisión a alta velocidad
> Gran cantidad de memoria dedicada
> Comunicación PCIe bidireccional a alta velocidad
> NVIDIA GPUDirect con InfiniBand

Máxima fiabilidad
> Memoria ECC
> Rigurosas pruebas de estrés

El mejor soporte
> Red de asistencia técnica de nivel profesional
> Integración en los sistemas de los fabricantes
> Largo ciclo de vida de los productos
> 3 años de garantía
> Herramientas de administración de sistemas y clusters
(productos de servidor)
> Compatibilidad con el Escritorio remoto de Windows

Configuraciones recomendadas con Tesla

Estaciones de trabajo de gama alta
> Dos GPUs Tesla C2050 o C2070/C2075
> Quadro NVS 295
> Dos CPUs de cuatro núcleos
> 12 GB de memoria del sistema

Estaciones de trabajo de gama media
> GPU Tesla C2050 o C2070/C2075
> CPU de cuatro núcleos
> 8 GB de memoria del sistema

Estaciones de trabajo de gama básica
> GPU Tesla C2050 o C2070/C2075
> Una CPU de cuatro núcleos
> 4 GB de memoria del sistema

Los productos NVIDIA están disponibles a través de los principales fabricantes de estaciones de trabajo de uso profesional. Sólo los productos de GPU Computing Tesla están diseñados y preparados para la instalación en clusters de cálculo.

Partners y distribuidores seleccionados

Consulta la lista completa de, proveedores recomendados de productos Tesla.