Analítica Murex en las GPUs Tesla

Murex lleva más de 25 años desarrollando tecnologías y plataformas de software para los mercados de financieros. La plataforma bursátil y financiera de Murex permite ejecutar funciones bursátiles, de evaluación de riesgos y comerciales en múltiples clases de activos para más de 36,000 usuarios en más de 200 instituciones de 65 países.

Murex MACS Los clientes de Murex exigen cada vez más una aceleración masiva para calcular de forma rápida y exacta datos sensibles sobre precios y riesgos. Como respuesta a ello, Murex ha invertido mucho para orientar las GPU NVIDIA hacia la computación de alto rendimiento usando la biblioteca analítica Murex MACS La biblioteca analítica MACS proporciona modelos de valoración y sensibilidades (griegos) para valores estructurados complejos.

Presentación de Murex: Métodos prácticos más allá de Monte Carlo en las finanzas Conferencia sobre Tecnología para la GPU 2010

El valor de las GPU
Utilizando GPU NVIDIA Tesla, Murex ha logrado aceleraciones de entre 60 y 400 veces con MACS en un entorno grid, así puede administrar libros de productos exóticos y complejos prácticamente en tiempo real, en lugar de computar los análisis solamente un par de veces al día. De este modo, los clientes de MACS pueden disfrutar de una gestión de riesgos más exacta y oportuna.

As a result MACS clients can enjoy more accurate and timely risk management.

Murex MACS puede dedicar la mayoría de sus ciclos a varios tipos de cómputos: simulaciones Monte Carlo, resolución de ecuaciones diferenciales parciales y calibración numérica. Como consecuencia de ello, los cálculos sumamente precisos y rápidos de doble precisión, junto con la robustez de la memoria ECC, son requisitos de hardware imprescindibles para la mayoría de los clientes bancarios.

Figura 1 - Tiempo para valorar un intervalo de devengo de intereses cancelable a 15 años de un diferencial de CMS (Constant Maturity Swap), utilizando modelo HJM (Heath-Jarrow-Morton) de 2 factores con 1 millón de rutas de simulación Monte Carlo. El modelo utiliza una estructura temporal de volatilidad completa e incluye calibración de correlaciones.

Figura 2 - Tiempo para calcular 150 sensibilidades de un intervalo de devengo de intereses cancelable para una base CM 30Y & 3M (Constant Maturity Swap a 30 años, reposición trimestral) valorado con un modelo funcional Markov de resolución de ecuaciones diferenciales parciales. El smile de entrada de SABR, la reversión a la media y la estructura de plazo de las volatilidades se recalibran numéricamente para cada irregularidad de los datos de mercado.

Murex desarrolla y realiza sus pruebas en soluciones de centros de procesamientos de datos equipados con los últimos productos Tesla GPU serie 10 y serie 20. Las soluciones Tesla están diseñadas para brindar el máximo rendimiento computacional con la mayor precisión numérica, a la vez que proporcionan herramientas y funciones que reproducen el nivel de soporte empresarial y administrabilidad exigido por los profesionales de TI para la banca. Los productos para centros de procesamiento de datos Tesla están disponibles con el respaldo de los principales fabricantes de sistemas profesionales del mundo.

Los productos NVIDIA Tesla están disponibles a través de los principales fabricantes de sistemas. Sólo los productos de GPU Computing Tesla están diseñados y cualificados para su implantación en clusters y grids de cálculo.

NVIDIA colabora con los distribuidores de sus sistemas para suministrar soluciones óptimas que aceleren las cargas de trabajo. Cómpralos ahora y disfruta de todas las ventajas de la aceleración de MATLAB en la GPU.

Plataformas de cluster recomendadas
		IBM BladeCenter GPU Expansion Blade IBM® BladeCenter® GPU Expansion Blade ofrece la posibilidad de asociar tecnología de unidad de procesamiento de gráficos (GPU) de próxima generación a IBM BladeCenter H con el servidor modular HS22. El IBM BladeCenter GPU Expansion Blade es apilable, lo que permite a los usuarios de MATLAB combinar hasta cuatro módulos de expansión de GPU en un módulo único de computación, ofreciendo de este modo una extraordinaria ventaja de densidad.

Otros partners y distribuidores
		Servidores HP ProLiant SL390s para sistemas de alta computación acelerados mediante GPU El servidor HP ProLiant SL390s, la segunda generación de sistemas HP preparados para GPU, se ha diseñado específicamente para ser la mejor plataforma de procesamiento con GPU. Los sistemas SL390s G7 ofrecen toda la riqueza tradicional de HP ProLiant. Los usuarios de MATLAB pueden escoger entre 1U HP ProLiant SL390s G, o servidores 2U de ½ anchura HP ProLiant SL390s G7 con hasta tres GPU NVIDIA Tesla serie 20 integradas o el 4U de ½ anchura con hasta 8 GPU y la capacidad de situar16GPU y 2 servidores en 4U.
		Chasis de expansión PCIe Dell PowerEdge C410x El Dell PowerEdge C410x ofrece máxima potencia computacional en un sistema de formato 3U dotado de 16 procesadores de cálculo Tesla M2050 y constituye la plataforma perfecta para expandir clusters utilizados por usuarios de MATLAB.

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