SciComp utiliza la tecnología CUDA para acelerar su conocido software de valoración de derivados

 
 

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COMUNICADO DE PRENSA:

SciComp utiliza la tecnología CUDA para acelerar su conocido software de valoración de derivados

La compañía reduce el tiempo de desarrollo y automatiza la aceleración de los modelos de valoración con la GPU

SANTA CLARA, CA—17 DE SEPTIEMBRE DE 2008. Operar en el mercado de derivados es una actividad que entraña altos niveles de riesgo y presión. SciComp, una empresa americana con sede en Austin, Texas, dispone de un software de derivados avanzado para acortar el tiempo de desarrollo y acelerar el resultado de las simulaciones realizadas mediante el método Monte Carlo. La compañía ha perfeccionado SciFinance®, su producto estrella, para acelerar el cálculo de los modelos de valoración de derivados mediante la tecnología NVIDIA® CUDA™, lo que permite ejecutar estos modelos hasta 100 veces más rápido de lo que se ejecutan con código no paralelo. Pero lo más importante es que esta aceleración puede lograrse sin ningún trabajo o programación manual extra, lo que, en un mercado donde las esperas o la falta de precisión pueden generar millones de pérdidas, es un avance esencial.

La clave para este aumento de la velocidad es utilizar la unidad de procesamiento gráfico (GPU) para efectuar los cálculos. Una GPU es un procesador paralelo formado por múltiples núcleos (hasta 240 en los últimos modelos) que puede ejecutar aplicaciones de forma simultánea con una rapidez muy superior a la de la CPU del PC. Esta extraordinaria capacidad de procesamiento se logra gracias a la arquitectura CUDA de NVIDIA, un entorno de programación basado en el lenguaje C estándar que permite a los desarrolladores escribir código para resolver problemas de cálculo complejos en fracciones de segundo.

Tal y como afirma Curt Randall, vicepresidente ejecutivo de SciComp, “El antiguo refrán ‘El tiempo es oro’ nunca ha sido más cierto que en el desenfrenado mundo de los derivados, donde el flujo constante de contrataciones obliga a generar modelos de valoración complejos con enorme rapidez. Este proceso solía tardar días, si no semanas, de codificación manual con altas probabilidades de producir errores. Gracias a SciFinance, los desarrolladores sólo necesitan hacer unos cuantos cambios en la especificación de un modelo de media página o menos y generar código fuente C o C++ de gran precisión para obtener los modelos de valoración en minutos”.

“Esta nueva posibilidad que ofrece SciFinance de generar código procesado por la GPU sin programación adicional cambiará las reglas del juego para nuestros clientes”, añade Randall, que concluye diciendo: “El código aprovecha la arquitectura paralela de la GPU para ofrecer una velocidad de ejecución entre 20 y 100 veces superior de manera instantánea. Simulaciones que antes tardaban minutos ahora se realizan en segundos, lo que permite a las entidades financieras probar modelos alternativos, ampliar el análisis con otros escenarios y comprender en mayor medida su exposición potencial al riesgo. Y, lo mejor de todo, no necesitan convertirse en expertos en programación de código paralelo. SciFinance se encarga de todo”.

Para aprovechar las ventajas de la arquitectura CUDA, el equipo de desarrollo de un banco sólo necesita utilizar el lenguaje matemático y financiero de alto nivel contenido en SciFinance para describir los modelos de derivados. Basta añadir la clave “CUDA” a la especificación de un modelo para obtener código fuente que puede ejecutarse en cualquier PC estándar dotado de una GPU compatible con CUDA.

Entidades financieras como bancos y gestoras de fondos de inversión libres utilizan el mercado de derivados para ayudar a controlar su exposición al riesgo. Los contratos de derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de las fluctuaciones en el precio de un activo subyacente (por ejemplo, el valor de una opción sobre acciones depende de la volatilidad de la acción subyacente). Calcular los precios de derivados requiere modelos matemáticos complejos que normalmente exigen el análisis de millones de escenarios. Por tanto, conseguir realizar estos cálculos con rapidez y precisión es algo vital.

Según afirma Andy Keane, director general de la división de GPU Computing en NVIDIA, “SciComp es una de las primeras empresas en aprovechar de verdad la gran capacidad computacional de las GPU en el sector financiero. La posibilidad de ofrecer hasta 100 veces más rapidez de ejecución y evitar semanas de codificación manual para ofrecer resultados inmediatos y en tiempo real resulta muy impresionante. Esperamos seguir colaborando con SciComp en el futuro para introducir nuevas mejoras en los modelos generados por SciFinance y, con ello, en el negocio de sus clientes”.

Para obtener más información sobre SciComp y SciFinance, visite www.scicomp.com y para obtener más información sobre la arquitectura CUDA, entre en www.nvidia.es/cuda.

NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) es una de las compañías líderes del sector de tecnologías de visualización digital y la inventora de la GPU, un procesador de altas prestaciones que genera gráficos interactivos de gran impacto visual en estaciones de trabajo, ordenadores personales, videoconsolas y dispositivos móviles. NVIDIA ofrece soluciones a numerosos sectores del mercado, lo que incluye el mercado de consumo y del entretenimiento con sus productos gráficos GeForce, los profesionales del diseño gráfico y la visualización de imágenes a través de sus productos NVIDIA Quadro® y el mercado de sistemas computacionales de alto rendimiento mediante sus soluciones Tesla. La compañía tiene su sede en Santa Clara, California, y cuenta con oficinas en Asia, Europa y América. Más información en www.nvidia.es.

SciComp Inc.
SciComp es un conocido fabricante de software de valoración de derivados que, entre otros productos, ofrece un compilador financiero que genera código fuente de simulación de precios en lenguajes C o C++ a partir de especificaciones de modelos concisas y de alto nivel. La base instalada de clientes de SciComp se compone de bancos de inversión, bancos centrales, gestoras de activos, compañías de seguros, gestoras de fondos de inversión y proveedores de servicios de todo el mundo. Entre los instrumentos financieros que manejan sus productos, se incluyen los bonos convertibles y derivados sobre acciones, tipos de interés, productos energéticos, divisas, créditos y, en general, todo tipo de contratos de intercambio de activos. Para más información, visite www.scicomp.com o llame al 512-451-1050.

Algunas afirmaciones hechas en esta nota de prensa, incluidas (aunque no de forma exclusiva) las que se refieren a: las ventajas, las características, los usos, el impacto y las capacidades de las GPU NVIDIA la tecnología NVIDIA CUDA y SciFinance, son estimaciones de futuro sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían materializarse de forma distinta a lo esperado. Entre los factores que podrían provocar unos resultados distintos a los esperados se incluyen: el desarrollo de GPU más rápidas o eficientes por parte de la competencia, el uso de la CPU en lugar de la GPU para aplicaciones de cálculo, el desarrollo de una tecnología más eficaz o eficiente para el cálculo matemático, el impacto del desarrollo tecnológico y la competencia, los posibles defectos de diseño o software, los cambios en la demanda y las preferencias del mercado, la pérdida inesperada de rendimiento de nuestros productos o tecnologías al integrarse en los sistemas y otros factores publicados de forma regular por NVIDIA en informes que se hallan en poder de la comisión del mercado de valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission). Las copias de tales informes están disponibles en las páginas web de NVIDIA y pueden consultarse sin coste alguno. Las afirmaciones aquí realizadas no garantizan resultados futuros y sólo tienen vigencia a fecha de hoy. Salvo que la ley disponga lo contrario, NVIDIA no tiene obligación alguna de actualizarlas para reflejar acontecimientos o circunstancias que puedan producirse en el futuro.

Copyright © 2008 de NVIDIA Corporation. Todos los derechos reservados. NVIDIA, el logotipo de NVIDIA, CUDA, Quadro y PowerMizer son marcas comerciales y/o registradas de NVIDIA Corporation en los Estados Unidos y otros países. Los restantes nombres de empresas o productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las características, los precios, la disponibilidad y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



 
 
 
 
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