Cálculo financiero
En la actualidad se está trabajando para utilizar código CUDA en aplicaciones de valoración de derivados, análisis de riesgos y trading algorítmico. A continuación presentamos los resultados de este trabajo junto con algunos gráficos representativos sobre generadores de números aleatorios y simulaciones Montecarlo.
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| Rutinas numéricas NAG para GPUs | Valoración basada en simulaciones Montecarlo con SciFinance |
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Clientes anunciados en el sector financiero
- Bloomberg utiliza las GPUs para acelerar la valoración de acciones
- BNP Paribas utiliza las GPUs Tesla para la valoración de derivados
- Il SDK di CUDA contiene campioni di codice per i generatori di numeri casuali e i metodi Monte Carlo, Black-Scholes e di prezzi dei derivati con opzioni binomiali dell'applicazione SciFinance di SciComp
- Código del generador de números aleatorios Mersenne Twister de los autores originales del algoritmo
- Motore di valutazione delle opzioni in tempo reale Voleara di Hanweck
- Visualizzazione 3D dei dati del mercato di Aqumin
- Analisi del rischio con CUDA di Exegy Ticker Plant
- Applicazione del metodo Monte Carlo al modello del mercato LIBOR
- Level 3 Finance
- Libreria di hedging e definizione dei prezzi PricingCatalyst di QuantCatalyst
- Soluzioni di trading accelerate di OnEye (Australia)
- Arbitragis Trading
- Aceleración de MATLAB
- Mike Giles en Oxford
- Informes de Claudio Albanese: Swaps cancelables, Modelos financieros en tiempo continuo
- Simulación Montecarlo sobre sistemas con arquitecturas diversas
- Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
- Valoración de opciones de OnEye (Australia)
- Valoración de opciones asiáticas en un cluster de GPUs
- Aceleración de MATLAB
- Otras soluciones verticales basadas en Tesla
- Desarrollo de aplicaciones CUDA Tools & Libraries
